TEKNO BANGET Berita Teknologi Review Laptop Komputer Gadget,Smartphone, Handphone,Gratis Download Games, Aplikasi, Software, Tutorial,Tips Trick Internet
Hello Sobat TeknoBgt, apakah kamu ingin tahu cara menghitung standar deviasi portofolio? Standar Deviasi Portofolio adalah pengukuran risiko yang digunakan dalam investasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung standar deviasi portofolio dengan mudah dan efektif. Mari kita mulai!
Apa itu Standar Deviasi Portofolio?
Sebelum membahas cara menghitung standar deviasi portofolio, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu Standar Deviasi Portofolio. Standar Deviasi Portofolio adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk mengukur risiko investasi. Standar Deviasi Portofolio menunjukkan seberapa banyak variasi atau fluktuasi harga saham dalam portofolio investasi.
Standar Deviasi Portofolio digunakan oleh investor untuk menentukan tingkat risiko portofolio investasi mereka. Semakin tinggi Standar Deviasi Portofolio, semakin besar risiko investasi, dan semakin rendah Standar Deviasi Portofolio, semakin kecil risiko investasi.
Cara Menghitung Standar Deviasi Portofolio
Cara menghitung Standar Deviasi Portofolio melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkahnya:
1. Hitung Return Tunggal
Langkah pertama dalam menghitung Standar Deviasi Portofolio adalah dengan menghitung return tunggal dari setiap saham dalam portofolio. Return tunggal adalah selisih antara harga saham sekarang dan harga saham sebelumnya, dibagi dengan harga saham sebelumnya.
Contoh:
| Nama Saham | Harga Saham Hari Ini | Harga Saham Kemarin | Return Tunggal |
|---|---|---|---|
| Saham A | 10 | 9 | (10-9)/9 = 0.11 |
| Saham B | 15 | 14 | (15-14)/14 = 0.07 |
| Saham C | 20 | 19 | (20-19)/19 = 0.05 |
2. Hitung Return Portofolio
Setelah menghitung return tunggal dari setiap saham, selanjutnya adalah menghitung return portofolio. Return portofolio adalah rata-rata dari return tunggal dari setiap saham. Anda bisa menggunakan rumus berikut untuk menghitung return portofolio:
Return Portofolio = (Return Saham A x Bobot Saham A) + (Return Saham B x Bobot Saham B) + (Return Saham C x Bobot Saham C)
Contoh:
| Nama Saham | Bobot Saham | Return Tunggal |
|---|---|---|
| Saham A | 40% | 0.11 |
| Saham B | 30% | 0.07 |
| Saham C | 30% | 0.05 |
Return Portofolio = (0.11 x 0.4) + (0.07 x 0.3) + (0.05 x 0.3) = 0.086
3. Hitung Selisih Return Tunggal dengan Return Portofolio
Setelah menghitung return tunggal dan return portofolio, selanjutnya adalah menghitung selisih return tunggal dengan return portofolio. Selisih ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung Standar Deviasi Portofolio.
Contoh:
| Nama Saham | Return Tunggal | Return Portofolio | Selisih |
|---|---|---|---|
| Saham A | 0.11 | 0.086 | 0.024 |
| Saham B | 0.07 | 0.086 | -0.016 |
| Saham C | 0.05 | 0.086 | -0.036 |
4. Hitung Kuadrat Selisih
Setelah mendapatkan selisih, langkah selanjutnya adalah menghitung kuadrat selisih dari setiap saham.
Contoh:
| Nama Saham | Selisih | Kuadrat Selisih |
|---|---|---|
| Saham A | 0.024 | 0.000576 |
| Saham B | -0.016 | 0.000256 |
| Saham C | -0.036 | 0.001296 |
5. Hitung Variansi
Setelah menghitung kuadrat selisih, selanjutnya adalah menghitung variansi dari seluruh saham dalam portofolio. Anda bisa menggunakan rumus berikut untuk menghitung variansi portofolio:
Variansi Portofolio = (Kuadrat Selisih Saham A x Bobot Saham A) + (Kuadrat Selisih Saham B x Bobot Saham B) + (Kuadrat Selisih Saham C x Bobot Saham C)
Contoh:
| Nama Saham | Bobot Saham | Kuadrat Selisih |
|---|---|---|
| Saham A | 40% | 0.000576 |
| Saham B | 30% | 0.000256 |
| Saham C | 30% | 0.001296 |
Variansi Portofolio = (0.000576 x 0.4) + (0.000256 x 0.3) + (0.001296 x 0.3) = 0.0005456
6. Hitung Standar Deviasi
Langkah terakhir dalam menghitung Standar Deviasi Portofolio adalah dengan menghitung akar kuadrat dari variansi portofolio.
Contoh:
Standar Deviasi Portofolio = √0.0005456 = 0.02336
FAQ tentang Standar Deviasi Portofolio
Apa bedanya Standar Deviasi Individu dan Standar Deviasi Portofolio?
Standar Deviasi Individu mengukur fluktuasi harga saham tunggal, sementara Standar Deviasi Portofolio mengukur fluktuasi harga saham dalam portofolio investasi.
Apakah semakin tinggi Standar Deviasi Portofolio, semakin bagus portofolio saya?
Tidak selalu. Semakin tinggi Standar Deviasi Portofolio, semakin besar risiko investasi. Jadi, jika Anda ingin mengurangi risiko investasi, sebaiknya pilih portofolio dengan Standar Deviasi Portofolio yang lebih rendah.
Bagaimana cara menentukan bobot setiap saham dalam portofolio?
Anda bisa menentukan bobot setiap saham dalam portofolio dengan cara membagi nilai investasi saham tersebut dengan total nilai investasi portofolio. Misalnya, jika Anda memiliki 3 saham dengan nilai investasi masing-masing 100 juta, 200 juta, dan 300 juta, maka total nilai investasi portofolio adalah 600 juta. Bobot saham A = 100 juta / 600 juta x 100% = 16.67%.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membahas tentang cara menghitung Standar Deviasi Portofolio. Standar Deviasi Portofolio adalah pengukuran risiko yang digunakan dalam investasi. Anda dapat menghitung Standar Deviasi Portofolio dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dibahas di atas. Semoga artikel ini bermanfaat untukmu!
Semoga Bermanfaat dan sampai jumpa di artikel menarik lainnya.
